本報(bào)訊 （記者昌校宇）在財(cái)富管理工具化的浪潮下，通過量化等手段在市場波動(dòng)中尋找超額的指數(shù)增強(qiáng)基金迎來增長。此背景下，景順長城基金管理有限公司的“指增家族”再擴(kuò)容，于7月1日發(fā)行景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金，產(chǎn)品力爭在有效跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合量化方法追求超越指數(shù)的業(yè)績。

    中證A500指數(shù)的編制綜合考慮市值、行業(yè)代表性、ESG和互聯(lián)互通等因素，匯集了眾多細(xì)分行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，是中國核心資產(chǎn)的代表。同時(shí)，該指數(shù)新質(zhì)生產(chǎn)力含量“高”，具有較高的成長性和潛力。歷史業(yè)績驗(yàn)證了中證A500指數(shù)較好的長期表現(xiàn)，具有更高的超額創(chuàng)造能力和長期配置價(jià)值。

    景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金擬任基金經(jīng)理黎海威表示，中證A500指數(shù)優(yōu)選各行業(yè)龍頭，注重行業(yè)覆蓋度及集中度，且優(yōu)質(zhì)底層資產(chǎn)豐富，可挖掘Alpha（超額收益）的機(jī)會(huì)也更多。

    據(jù)悉，景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金將采取傳統(tǒng)量化模型+量價(jià)類AI新策略的方式，爭取在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下獲取更高超額收益。具體而言，產(chǎn)品將依托景順長城基金特色量化體系，利用超額收益模型、風(fēng)險(xiǎn)模型、交易成本模型三大類量化模型，以評(píng)估資產(chǎn)定價(jià)、控制風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)化交易。同時(shí)，為了提高模型對(duì)行情的適應(yīng)能力，景順長城基金量化團(tuán)隊(duì)近年來引入AI賦能量化，除了應(yīng)用于策略的自動(dòng)化迭代外，還將AI運(yùn)用于海量數(shù)據(jù)處理及清洗、價(jià)格預(yù)測及風(fēng)險(xiǎn)管理、實(shí)時(shí)監(jiān)控市場情緒及新聞事件分析等環(huán)節(jié)，努力挖掘市場背后的隱藏規(guī)律和非線性定價(jià)關(guān)系，最終形成量價(jià)類AI新策略，實(shí)現(xiàn)對(duì)量化模型的進(jìn)一步優(yōu)化。

（編輯 何成浩 郭之宸）